套利的时间跨度是套利者需要仔细考虑的主要的因素，即套利者考虑问题的时间跨度小于或等于噪音交易者错误估价的维持的时间。短期内，或者说在套利交易预期内，价格偏差有进一步扭曲的风险。

  期货套利的时间跨度是套利者需要仔细考虑的主要的因素，即套利者考虑问题的时间跨度小于或等于噪音交易者错误估价的维持的时间。短期内，或者说在套利交易预期内，价格偏差有进一步扭曲的风险。

  对于进行短期套利的套利者来说，这种风险是显著的。在价格偏差恢复到正常水平前，这种偏差程度可能进一步加剧，这将直接引发交易者的金钱上的压力增加和清算风险。而对那些并非管理自有资金的交易者而言，例如套利基金的基金经理，价格偏差持续的时间过长会影响在一段时间内的基金业绩表现。

  一般而言，套利者考虑问题的时间跨度越长，他们的交易越主动，市场也就越有效率。

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  1、合约相关性强：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以；2、建仓时间相同：多空头寸的建立，要在同一时间；3、买卖方向对应：即在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓，或是只建立卖仓；4、买卖数量相等：建立少数的买仓时要建立同等数量的卖仓；5、对冲时间相同：对冲操作要在同一时间内进行。

  1、套期保值：利用期货合约，对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动；2、套利：利用相关市场，在价差发生有利变化而获利的交易行为；3、投机：期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为；4、程序化：期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件。

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  1、套期保值。主要参考麦考利久期法计算出套期保值比例或依靠基点价值法计算权重，最大限度地接近完全套期保值；2、投机。预期市场利率下降债券价格将会上涨，可以低价买入，待价格持续上涨到目标价位时获利平仓；卖空操作方式则与此相反；3、套利。主要分为期现套利和期货合约间的套利、跨市场套利。

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  期货的套利交易是指投入资金的人在期货市场上买入卖出获得收益的一种操作。期货交易也主要是赚取买卖差价，如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利；如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

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  一、选择合适合约，优先高流动性或高成交量的，同时合约间的相关性要强；二、操作方向相反，买入的同时也要卖出，而不能只买入不卖出，这不是套利操作；三、买入和卖出的数量要相等；四、要同时操作，由于期货价格一直在变化，如果不是在同一时间开仓或平仓，差价就会变化，可能没办法实现套利。

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